連続時間のカルマンフィルタ４

高橋・佐藤の「モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定」にも連続時間の確率金利モデルの状態空間表現について書かれていた。

Δtが十分に小さいとき、確率金利モデルの確率微分方程式に対するオイラー近似によってシステムモデルが導出される。

さらに線形確率微分方程式の場合のようにY(t-Δt)によってY(t)が解析的に解ける場合は、その表現を使うことで、exactなシステムモデルが与えられる。

だいぶ分かってきた。