1961年からの米国の日次のイールドカーブのデータ

これはありがたい。米国の1961年からの日次のイールドカーブのデータ。89MB注意。下のFRBのウェブサイトからダウンロードできます。

The U.S. Treasury Yield Curve: 1961 to the Present (Gurkaynak et al. 2006)

米国イールドカーブのデータ系列の作成法等の解説はこちら（PDF注意）

The U.S. Treasury Yield Curve: 1961 to the Present. (Gurkaynak et al.2006)

しかし、89MBのExcelファイルだなんて。圧縮すれば3MBなのに...

日銀も、日本のイールドカーブのデータを整備して提供してくれないかな...

今月は金利モデルとクレジット・スプレッド・モデルの開発に集中