金融数理の基礎 第１１回

条件付期待値

• 条件付期待値は常に存在する。かつ一意（確率１の意味で）に存在する。
• それはRadon-Nikodymの定理という測度論の結果から言える
• いくつかの性質（Jensenの不等式）

マルチンゲール（公平なゲームをモデル化するためのツール）

• マルチンゲール
• 優マルチンゲール（supermartingale）
• 劣マルチンゲール（submartingale）