金融数理の基礎 第１２回

マルチンゲール

• 無裁定条件の下での割り引き原資産価格
• ヨーロピアン・オプションの価格

supermartingale

• アメリカン・オプションの理論

submartingale

• 信用リスクの誘導型モデル（強度モデル）

Doobの分解定理

Doob-Meyer分解（連続時間）