ICSの講義ノート

社内の勉強会用にBlack-Scholes-Mertonモデルを復習。本多先生の「ファイナンス理論の基礎」と中村先生の「コンピュテーショナル・ファイナンス」の講義ノートを１年ぶりに読み返す。当時はさっぱり分からなかったのが、今見ると結構すらすら頭に入ってくる。ああ、そうだったのか、という感じです。両方ともかなり丁寧に作ってあることが今になって分かる。ギルサノフの定理を使ってリスク中立測度に変換、リスク中立測度ではドリフトがリスクフリー・レートと等しくなる。株価の期待値の割引現在価値が行使価格の割引現在価値を上回る範囲で積分する。平方完成で正規分布の分布関数となるが平均が少しずれる、などなど。

この２科目に限らず、ICSの講義ノートはどれもクオリティが高くて、一生の宝物という感じですな。

そうこうするうちに、８月も終わってしまう。あと３ヶ月しかない!!。そろそろ例のやつを本格的に準備しないと。

ダフィー、シングルトンの「クレジット・リスク」は安く買えそうだ。重川の「確率解析」も欲しいが、買っても読む暇がないのは分かっている。

ICSの飲み会

春学期の試験も終わって、M２の飲み会。卒業に必要な単位は大体そろって、皆さん、安堵の表情。
秋はほぼ修論のみになるので、なかなか会えないと思うと寂しい。しかし、11月末まであと4ヶ月しかない。焦る。

秋芳洞（あきよしどう）

　金融機関では、不正隠しを防ぐため、5日間の連続休暇取得が奨励される。私が勤めている会社も一応、金融機関なので5日間連続で休めるのだが、いろいろな都合で8月は毎週水曜日に社内勉強会の講師をしないといけなくなって5日連続では休めなくなった。
　それでも大学院の試験が終わったので、3連休を取って田舎の山口に帰省。ついでに秋芳洞に行ってきた。秋芳洞は山口県にある巨大な鍾乳洞。

　とにかく凄いので、一度行くことをお勧めする。

　秋芳洞

　秋芳洞には小学生のときに行って以来だが、その巨大さに驚く。記憶よりもぜんぜん大きい。中に巨大な川が流れているのも記憶と違う。中は肌寒い位でとても快適。この冷気も記憶にない。
　入り口が滝になって、すさまじい音をたてて流れ落ちている。このあたりから既にひんやりとしている。

　個人的には百枚皿と黄金柱が好きだ。

　鍾乳洞の途中にエレベーターがあって、８０ｍ上昇すると鍾乳洞の上に広がるカルスト台地を展望できる。エレベーター自体はタダだが、鍾乳洞に戻るには100円かかる。カルスト台地にはドリーネという凹地がある。ドリーネは下の鍾乳洞とつながっていると聞いて、ドリーネという変な語感とともに、落ちたら怖いなと子供の頃に思ったことを覚えている。

　帰りのタクシーの運転手の会話で黄金柱の読み方が「こがねばしら」ということを初めて知った。「あきよしどう」という読みも知らなかった。「しゅうほうどう」と思っていた。秋芳洞という名前は昭和天皇が皇太子のときに名づけたことも教えてくれた。タクシーだと7千円くらいだったけど、運転手がかなり負けてくれた。一人当たりだとバス代と変わらないくらいになってラッキー。