経済学、統計学、最適化のための数学の本

基本的な数学だと、『経済学で出る数学』尾山・安田、『経済と金融工学の基礎数学』木島・岩城あたりがお勧めでしょうか。

永田靖『統計学のための数学入門30講』もコンパクトにまとまっていて読みやすいと思います。

難易度が高めだけれど良い本だと思うのは入谷・久我『数理経済学入門』と吉田・島『経済学に最低限必要な数学』。どちらも味わい深い。タイトルに「入門」とか「最低限必要」とか入っていますけど、レベルは相当高いです。

 

動学マクロに必要な数学にポイントを絞った本としてこれもお勧め。『基礎から学ぶ動学マクロ経済学に必要な数学』 中田真佐

多期間最適化問題、動的計画法、ベルマン方程式を経済学の観点から説明した日本語の本は割と少ない気がします。ディキシット『経済理論における最適化』や西村清彦『経済学のための最適化理論入門』で触れられていて、この二冊はお勧めです。

英語ですが、多期間最適化問題、動的計画法、ベルマン方程式の経済学への応用はこれがお勧め。

最適化の数学は入門として『これならわかる最適化数学』金谷、高度なものに『非線形最適化の基礎』福島、『最適化の手法』茨木・福島、『凸解析と最適化理論』田中。

 最適化プログラムは『Fortran77 最適化プログラミング』茨木・福島。Fortranですが、他の言語への移植も簡単かと思います。

これにも準ニュートン法などのC++のサンプルコードがあります。CD-ROM付きがお勧め。
Numerical Recipes with Source Code CD-ROM 3rd Edition :

経済学における数値計算ではこの本がお勧めです。"Numerical Methods in Economics (MIT Press)" Kenneth L. Judd

機械学習のための最適化の本だと、この本が手に入りやすいと思います。