『Rによる時系列モデリング入門』北川源四郎

『Rによる時系列モデリング入門』が発売されたのでさっそく購入しました。この本の前身である『FORTRAN77時系列解析プログラミング』は時系列分析について私のバイブルでした。

本書ではRの時系列解析パッケージTSSSを使用します。本書の例題で用いられているデータと解析プログラムの多くはTSSSに含まれています。

TSSSはCRANからもダウンロードできますが、統計数理研究所の以下のサイトからダウンロードできます。インストールの詳しい説明もあります。

「TSSS」

Time Series analysis with State Space model

統計数理研究所

https://jasp.ism.ac.jp/ism/TSSS/

そこに書かれていますが、パッケージをインストールするには、Windowsの場合

(1) R (RGui)を起動し，メニュー [Packages] から

　　　--> Install package(s) from local zip files...

　　　--> Select files で ダウンロードした TSSS_1.3.0.zip を選択.

(2) メニュー [Package] から

　　　--> Load Package..

　　　--> Select one で TSSS を選択.

でできました。

本の内容については、前身である『FORTRAN77時系列解析プログラミング』や『時系列解析入門』とほとんど同じようです。それらの復習も兼ねて、Rのプログラムを動かしながらこの本を読んでいきます。