2009年9月30日水曜日

カメののろさ

カメののろさ、とはオレの修論のペース。

写真は海でひろってきたカメ。あゆみは遅いが成長は速い。すでに体調20cm弱。よく見るとカメの体は流線型になっているのね。足のひれを使って水中ではかなりの速さで移動する。

あしたから、大学院が始まる。修論に加えて、金融数理 と統計科学の数理を取ると地獄の60日間になるな。無謀かな。とりあえず、次のゼミまでにできるだけ修論を進めよう。

日本の株式と債券のデータの更新。動的計画法、離散近似、マルチゲール、摂動法の整理・・・。

2009年9月27日日曜日

真マジンガー 最終回

いや~ 終わってしまいましたね。まあ、エヴァンゲリオンのような大きな破綻なく終わってよかったですね。スタッフの皆さん、お疲れ様でした。

16話の冒頭で、あしゅらがデビルマン語りで「わたくしの話・・・、この地獄・・・、あしゅら男爵の物語・・・、誰よりも私自身が参加するのです・・・」といっていたのは、ギャグではなくて本当のことだったんですね。真マジンガー 衝撃Z編とはあしゅら男爵の物語だったのですね。実はあしゅらが一番頭が良くて、女将や甲児はバカだったんですね。

全体のプロットはハメットの「血の収穫」のパターンに近いですね。つまりあしゅらがコンチネンタル・オプということになりますね。Drヘルとマジンガーを争わせて、両方を弱体化させて漁夫の利を得るという。

「Drヘルが生きている限り、あしゅらは自殺できない」というのは予想以上に大事な伏線だったんですね。

暗黒大将軍や7大将軍とZの戦いやグレートの登場を期待していた人には消化不良かもしれませんね。第1話の最初で暗黒大将軍にビッグバンパンチで向かっていくところまでは書かれていましたし。「兜甲児は悔やまない」とナレーションが断言しているので、この後、兜甲児はあしゅらにだまされてミケーネ復活に結果的に手を貸したことをくよくよしないで暗黒大将軍や7大将軍に挑んでいくものと想像できます。

われわれはその戦いにマジンガーZが敗れること、そしてグレートが登場することを知ってしまっています。あえてそこまで書かないで、その後の展開は各自の想像力にまかせるという今回の終わり方は、個人的には悪くないと思う。オリジナルにはゼウスの手であるビッグバン・パンチはなかったので、ひょっとしたら今回はマジンガーが負けないという想像もありえる。

まあ、これはあしゅらの物語なので、Drヘルが死に、あしゅらが自決してミケーネが復活したところで終わると考えればいいのでは。

それにしてもよく分からないのは、兜剣造の意図ですね。何がしたかったんですかね。ガミヤにDrヘルの邪魔をする能力を授けたり、暗黒寺に3バカ大将をやっつける玉を与えたりと。

Drヘルもミケーネの方がマジンガーよりも脅威だと分かっているのなら、ミケーネを復活させる能力をもっているあしゅらはとっとと殺しておけばよかったんじゃないでしょうか。自分が生きている限りあしゅらは自殺できないのでミケーネも復活しないの?それならミケーネのことを心配する必要もない?

まあ、所詮TVアニメなので、細かいところは突っ込まないで、(確実に100個以上はある)ロケットパンチなど笑うという態度で見るのでいいと思います。

2009年9月25日金曜日

あと65日

久しぶりにICSに行き、春学期の成績表を受け取る。卒業に必要な講義科目の26単位に達したことを確認。後は修論だけだ。「統計科学の数理」と「金融数理」は一応受けようと思う。金融数理の中間試験が10月末で修論の仕上げ時期に重なるのが気になる。まあ、修論優先になると思う。期末試験は2月16日なので修論が完全に終わってからで、こちらは都合が良い。

コンピュータ・ルームでは同期が一人で黙々と修論をやっていた。偉いな~。見習いたい。途中でゼミ幹もやってきて秋学期のゼミなどについて話す。

図書館でエクセンダールのApplied Stochastic Control of Jump Diffusionsを借りる。ジャンプ拡散過程に対する最適制御の本。おもしろそうだな。こういうのを修論でやりたいな。今のプランではCampbellやXiaのアイディアを日本とアメリカの資産に置き換えてなぞるだけで、オリジナリティに欠けている。ドリフトがレジームスイッチするとか、そこまでやりたいな。

「確率微分方程式」を書かれた長井先生の研究内容のウェブサイトを見つけた。そこには確率制御・フィルタリングと数理ファイナンスについてコンパクトにまとめられている。

・・・数理ファイナンスは確率制御と深く関わってきている。値関数のHJB方程式による特徴付けという問題。HJB方程式は非線形方程式の中でも最も非線形性が強い。それに対して80年代に入って、一種の弱解である、「粘性解」という概念が導入され、一般的な取り扱いが可能になった。ロバスト性を持つ良い制御方法として広く応用されているH無限大-制御とリスク鋭感的確率制御問題との関係が明らかにされ、ロバスト性を考慮に入れた制御の問題の研究が進展した。ダウンサイドリスク最小化問題を大偏差確率制御問題としてリスク鋭感的ポートフォリオ最適化問題の双対問題として捉える研究が進展してきている。数理ファイナンスは確率制御の問題の主要な源泉となっているとさえ言える・・・らしい。

もともとカルマンフィルタに興味があったので、数理ファイナンスの確率制御問題を修論のテーマに選んだのは今から思うと必然的だったんだな。

2009年9月23日水曜日

パークアルカディア・ケビン村

9月21日、22日で茨城県の常陸大宮市にあるパークアルカディア・ケビン村にいってきた。立派なケビンには水洗トイレ、風呂、冷蔵庫、炊飯器、ふとんがついている。中はとてもきれい。ということでテントも寝袋もいらない。
下の写真は屋根つきのバーベキューハウス。ということでタープもいらない。気軽にアウトドア気分が味わえる。
他に、簡単なアスレティック施設、プラネタリウム、パターゴルフ、野球場、テニスコート、レストラン、工作のできる森林科学館が併設していていろいろと楽しめる。パターゴルフが人工芝でおまけに凹凸が激しくてむちゃくちゃむつかしい。
レストラン「山ゆり」の今月のスペシャルランチは鮭づくしで鮭の西京焼き、鮭フライ、鮭のマリネ、「いくら」もついて1000円ですごいボリュームでおいしいのでおすすめ。
静かな山奥で修論をしばらく忘れてのんびりリフレッシュ。ただ、普段は比較的すいている常磐道もさすがに混んでいて運転は疲れた。
帰ってからは再び修論。KornのOption Pricing and Portfolio Optimizationの5章で動的計画法とマルチンゲールの確認。HJB方程式の導出が分かりやすく説明されている。特に期待値演算子が落ちるところと確率変数が落ちるところが分かりやすく書いてある。
それから坪田一男の「理系のための研究生活ガイド」を読む。特に「論文を書く20のコツ」のところは参考になった。例えば9-7.「プロトコールをmaterials and methodsのつもりで書く」。プロトコールとは、細かく記述した研究の方法のこと。これを論文のmaterials and methodsを早々と書いてしまうつもりで書くと、あとでパソコン上で論文に移せばいいので時間の節約ができる、とのこと。他の章も「研究テーマを決める一四の原則」、「研究のための知的時間管理法」など、体験に裏打ちされたノウハウが公開されている。

2009年9月20日日曜日

土曜日のひそかな楽しみ

真マジンガー 衝撃!Z編が来週で終わってしまう。 土曜日のひそかな楽しみが・・・。
マジンガーZは主人公が自分と同じ名前だったので好きだった。

今川監督の手法は、オリジナルに敬意を表しつつも、いったんぐちゃぐちゃにかき混ぜて再構成するというやりかたで、いい意味でのパロディですな。春学期の試験前で勉強しないといけないときに現実逃避で見ていたジャイアント・ロボでも同じ手法だった。

細かい破綻はあるけれど、全体の勢いで見せる感じ。あしゅら男爵の回が焼きなおしだったので、このまま最終回までもつのかどうか心配になったけどとりあえず最終回までたどりついた。

個人的には、マジンガーZ自身がロケットパンチ(ビッグバン・パンチ)になるというアイディアが秀逸だと思う。それから巨大ミサイルをつかむボスボロットはどうみてもゲッター3だけどかっこいい。ビッグバン・パンチという名前はジャイアント・ロボでは「静かなる中条」という人間の単なるパンチ(とはいっても核兵器以上の威力があるというむちゃくちゃな設定だが)で既に使われていた。

修論の仮提出まであと70日。書かなければ、とおもう一方で現実逃避してしまう自分。もう少し意思が強ければ、人生変わっていたと思う。



写真は、うちの庭です。最初の3年間は西洋芝にすべく、ケンタッキー・ブルーグラスとトールフェスクの種を撒いていましたが、梅雨の長雨と夏の暑さに耐えられないようで、去年から高麗芝にしました。埼玉では西洋芝は厳しいようです。

ICSから24日に春学期の成績表を配るとメールが。全部受かっていれば、あとは修論だけ。そろそろ本格的に書き出そう。

2009年9月15日火曜日

修論スケジュール

ICSから修論のスケジュールのメール。

2010年3月に修了を予定されている方の修士論文提出におけるスケジュールを下記にてご案内いたします。

ICS金融コースにおいては、修士論文を提出するために、『修士論文原稿提出』と『プレ報告会での発表』が必須となります。

① 修士論文原稿提出 (11月30日(月)19時まで)提出先:各指導教官部数:3部
② 修士論文原稿提出後プレ報告会へのエントリー
③ プレ報告会  (2010年1月上旬)
④ 修士論文製本提出(締切 2010年2月1日(月))提出先:5階事務室部数:
⑤ 修士論文審査:口述試験 (日時未定)
⑥ 修了者発表(3月11日(木))

とりあえず11月30日までにまとめる必要がある。

あと76日しかない。9月中にできるだけ進めよう。

口述試験もかなり大変らしい。

2009年9月12日土曜日

修論ですよ

夏休み前に、本多先生が「夏休みに修論が進んだ人はあまりみたことがない」とおっしゃっていたが、見事にその通りになってしまった。マジやばいです・・・。

ようやく仕事も一段落したので今日から修論準備を始める。秋学期は、宿題の多い「統計科学の数理」と「金融数理」を取りたいので、夏休みのうちにできるだけ修論を進める予定だったのだが・・・。できれば昨年落とした金融数理の復習もしておきたかったのだが・・・。

悔やんでもしょうがないので、9月もあと19日残っていると前向きに考えて、9月中にやるべきことの計画を立てよう。

1.これまで読んできた論文の読み直し。
特に、Campbell et al., Brennan and Xia, Chacko and Neumar, Cox and Huang, Merton.

2. 論文の全体の構成を考える。

3.使用するデータの整備と分析手法の確認。分析の開始。


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2年前の研究計画書を準備していた頃のことを思い出す。

Campbell and ViceiraのStrategic Asset Allocationを読んでも全く理解できなかったことで自分の数理ファイナンスの知識の無さを自覚した。Strategic Asset Allocationを理解できる力を付けたいというのがICSへの入学動機だった。

入学してからは、そんなことは忘れてひたすら目先の宿題とテストに追われる日々だったが、おかげでいつの間にかStrategic Asset Allocationを理解できる力が付いたようだ。ESADEでは財務分析的なファイナンスしか勉強しなかったので、そもそも数理ファイナンスの知識が不足していた。もっと言えば高校のとき数Ⅲを取らなかったので、極限やら微分積分の知識が不足していた。

動的計画法も大橋先生、中村先生、本多先生の授業でやったときはさっぱり分からなくて、修論に使えるのか不安になったが、ここにきてようやく理解できてきた。

多分、卒業に必要な単位は取れたと思うので、初心に戻って修論を完成させたい。

皆さん、がんばりましょう。