Pythonで『時系列解析』

 

Rの時系列本はいろいろ出ているのにPythonの時系列本はあまり出ていないので島田直希氏のこの本は貴重です。

共立出版のサポートページにサンプルのコードがあります。

2.2 ARモデルの40ページのプログラムはtp://島田氏の『時系列解析』だとstatsmodels.tsa.ar_model.AR()を使っているけれどar_model.AR()はv0.12で削除されたので代わりにar_model.AutoReg()を使えとなります。

statsmodels.tsa.ar_model.AutoReg

P40は以下に書き換えるとうまくいく。

from statsmodels.tsa.ar_model import AutoReg

res = AutoReg(y_diff, lags = 11,old_names=False).fit()

out = 'AIC: {0:0.3f}, HQIC: {1:0.3f}, BIC: {2:0.3f}'

print(out.format(res.aic, res.hqic, res.bic))

p41は以下に書き換え。

for i in range(20):

    res = AutoReg(y_diff, lags = i+1,old_names=False).fit()

    print('lag = ', i+1, out.format(res.aic, res.hqic, res.bic))

ラグ11のAICが最小なので、ラグ11のモデルを選ぶ。

金融庁「資産運用業高度化プログレスレポート2022」で紹介されていたMITのESG論文

 金融庁の「資産運用業高度化プログレスレポート2022」が公表されました。

資産運用業高度化プログレスレポート2022

資産運用業高度化プログレスレポート2022（概略版）

ESGに関するページが多くて、金融庁のESGへの関心の高さがうかがえます。

そのなかでMITのAggregate Confusion Project が紹介されていました。

そこにはESGのレーティングがバラバラであることの問題点を分析した3つの論文が紹介されています。

1. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings

2. Is History Repeating Itself? The (Un)Predictable Past of ESG Ratings

3. ESG Confusion and Stock Returns: Tackling the Problem of Noise

ESGの現状についてよく把握できる本として『ESGの奔流』をお勧めします。

東京駅までの往復ライド

 2022年4月2日に東京駅まで往復ライドに行ってきました。

東京駅まで約20km。およそ1時間20分。往復が約40キロ。信号待ちの時間も入れて自転車で概ね3時間弱。マラソンをサブスリーで走る人はほぼ自転車並みの速さというのを実感して、改めてマラソン選手の凄さを感じました。

東京スクエアガーデンの駐輪場に留めました。3時間100円。

OAZOの丸善で『啓蒙思想2.0』と『アメリカの制裁外交』を購入。KITTEの地下にある中華そば 福味でラーメンを食べて帰りました。

グーグルマップを参考にしたのだけれど行きと帰りで違う道を案内されました。帰りの道は東日本大震災の時に歩いて帰った道でした。

下松市の末武川ダム（米泉湖）ライド

 2022年3月15日に末武川ダム（米泉湖）に自転車で行ってきました。

クマが出るみたいです。

米泉湖の周囲は４kmくらい。

右に取水口が見えます。

ダムの上の道は低い鎖があるだけなので少し怖かったです。

野外劇場があります。

来る途中の地下道に下松（くだまつ）の名前の由来が書かれていました。

実家の近くの公園。私が小学生のころから変わってない。

末武川ダムからの帰りにブレーキがすれる音がしたのでサイクルベースあさひの下松店に寄ってみてもらいました。スルーアクセルの締め付けが不十分だったようで無料ですぐに直していただきました。ありがとうございました。

下松市の笠戸島ライド

2022年3月14日に下松市の笠戸島へ自転車で行ってきました。

笠戸大橋が見えてきました。

笠戸大橋を渡ってすぐのところに下松市栽培漁業センターがあります。ヒラメの養殖などを行っているようです。サイクルエイドがあるはずだったのですが行ってみるとサイクルラックがあるだけでした。トイレは使えるようです。 

夕日岬というビュースポット

早めに咲く、河津桜が見ごろでした。

笠戸島　菜の花と河津桜　ロードプロジェクト

遠くに新笠戸島ドックが見えます。

自転車と比べるとタンカーの巨大さが分かります。

海の水がきれいです。

深浦漁港

深浦のバス停。疲れたのでここで引き返します。

笠戸島は公園があまりないのでトイレを使える場所は事前に確認しておきましょう。

笠戸大橋の近くに遊歩道があったので寄り道。

締めに、下松市民のソウルフード、紅蘭の中華そばを食べました。牛骨ラーメンらしいです。