ついに「ポテチの手」をゲット！！

ついに念願の「ポテチの手」を手に入れた（＾＾）。

マジやばいっス。タカラトミー、ぱないっス。

上は、「指先机上非接触機構（NTTS)」の写真（笑）。『ポテチの手』の指先が、床に直接つかないように、スタンドが設けられていて衛生的に使用することができるっス。

実際にポテチをつかんだところ。ポテチをつかんでも割れないようにクラッチ機構（対象物破壊防止クラッチ機構（NBCS))も付いているっス(笑）。

ボタンを押しながら前に動かすと、指を左右に動かして指先についた粉を落とす擬似指先クリーニング機構(FECS)のしぐさが、まじかわいい。

これでポテチを食べながら本を読んだりＰＣを使っても汚すことがなくなる。こんな商品考え出して実際に販売するのは日本くらいのものだろうなぁ。

世界で一番好きな絵

Sant'Anna, la Madonna, il Bambino e San Giovannino

The Virgin and Child with Saint Anne and Saint John the Baptist

聖アンナ、聖母子と聖ヨハネ

Leonard da Vinci

画家としてはフェルメールが一番好きなのだが、絵としてはこれが世界で一番好きだ。ロンドンに出張したとき、帰りの飛行機まで時間があったので、ナショナルギャラリーで一時間以上この絵を眺めてボーッとしていた。あのときが一生のうちで最も至福の時間だった。

連続時間のカルマンフィルタ

"Credit Risk Pricing Models"の旧バージョンである"Pricing Credit Linked Financial Instruments"を読んでいるわけだが、カルマンフィルタが連続時間で記述してある。これまで、カルマンフィルタは離散でしか考えてこなかったので、これを機会に連続時間のカルマンフィルタを極めることにする。

有本の「カルマンフィルター」は古典的な本で長らく絶版だったものが再販されたもの。一箇所、手書きで直してあるのはびっくりだが、内容は素晴らしい。今読んでも古くない。連続時間でのフィルタ理論のために伊藤の確率解析についても詳しく書いてある。可積分性などについてもきちんと書いてある。

津野の「Kalman-Bucyのフィルター理論」も丁寧に解説されたいい本。エクセンダールの「確率微分方程式」の6章はフィルターの問題について書かれている。

今日中にこの3冊を読もう。

証券アナリストジャーナルへの掲載が決定

何気なく会社のメールをみていたら、証券アナリストジャーナル編集部からメールが来ていた。恐る恐る中身をみると『2010年10月号に掲載することになりました。おめでとうございます。』とのこと。郵便でくるものと思い込んでいたのでびっくりした。

正直ほっとした。少し腰が抜けた感じ。二人の匿名レフェリーのうちの一人の反応がかなりネガティブだったので書き直しにはかなり気を使った。会社の上司にも、今回は大丈夫だと思うと言い切っていたので、採用されて本当によかった。これでダメだったら結構立場がなかったな。

ICSに行くことにした最大の理由が「採用されるレベルの論文を書けるようになる」ことだったので、ICSに行った甲斐があったということになる。師匠のアドバイスも大変参考になった。あれがなかったら、結果が違っていた可能性もある。どうもありがとうございました。

ということで略歴をどのようにまとめるかを思案中。やっぱり採用やめます、ということはないだろうな。

ちなみに8月号には同期の論文が載る予定。

「非才！」の書評は耳に痛い

７月２５日（日）の日経新聞に載っていた「非才！」の書評

『一流のプレーの背後にあるのは、何よりまず練習量だ。

　また、それは漫然と繰り返される練習ではない。強い目的意識に支えられ、常によりよいショットの実現に向けたフィードバックを伴う質の高い「強化学習」である。

　一流のスポーツ選手の妙技は、天が与えた才能のたまものではない。徹頭徹尾、努力の産物である。そこには本来、天才も非才もない。あるのは努力する機会に恵まれ、実際にたゆまぬ努力を続けてきた人と、そうでなかった人の違いだ。

　あなたと、タイガー・ウッズやイチローの人生を分けたのは、努力の量と質である。』

そのとおりだと思う。

Twitter、返信、リツイート

Twitterを始めてみる。さっそく影の師匠からコメントをいただいた。ありがとうございます。

自分がフォローしている人にもツイートが見えるようだな。というか全員に見えるのかな。フォローされている人には当然見えるのだろうけど。

返信とリツイートの違いも戸惑う。

フォローした人の投稿（ツイート）が、次々と自分の「ホーム」に表示されるのを「タイムライン（TL）」と呼ぶらしい。そのツイートの内容に対して返信することが「返信」。

他の人の「ツイート」をコメントなど付けず、『そのまま』自分のフォロワーに紹介することを「リツイート」と呼ぶらしい。

Twitterなんて気恥ずかしい、と思っていたら初日からけっこうつぶやいてしまった。時間つぶしや気分転換にいいかも。

ソブリン・クライシス、ジャフィー大会

　面白そうだなと本屋で手にとって執筆者紹介をみたら、そのうちの一人がゼミの同期だった。かっこいいなぁ。うらやましい。印税も入るんだろうな。

　第33回夏季ジャフィー大会が7月30日、31日に行われる。そこでも別の同期が話すようだ。みんながんばっているなぁ。俺もがんばらねば。早いところ社債のモデルのC++のプラグラムを仕上げよう。国際マクロ経済モデル、為替のモデルと組み合わせて、グローバル・マクロのヘッジファンドに仕上げる予定。早くトラックレコードを作らないと・・・。

とんこつラーメン「屯ちん」、Credit risk modeling using Excel and VBA

梅雨が明けたら、いきなり猛暑だね。さっそく夏バテだな。この暑い中、わざわざとんこつラーメンを食べに、会社の部下と池袋まで行く。「屯ちん」のラーメンはおいしかったです。大盛りも値段が同じ650円なので、大盛りにする。麺は縮れてやや太めだけど、スープがあっさりしていておいしい。

帰りに、ついでにMeisterBaumというバームクーヘンを買う。

AmazonでLoffler and Poschの『Credit risk modeling using Excel and VBA』を買ったら、P211からP226までが上下逆だった。こういうことがあるんだね。途中が抜けてるわけではないので、そこだけ上下を逆にすれば読めなくはない。

伊勢谷友介の高杉晋作

ＮＨＫの龍馬伝がSeason3になって、やっとおれの好きな高杉晋作が登場。武市の最後も泣けたけど、長州と薩摩の出番が多くなってきて話としてはこれからもっと面白くなりそう。それにしても伊勢谷友介の高杉晋作は実物よりもずいぶんかっこいい。高杉晋作については是非「世に棲む日々」全4巻をお読みください。

C++のfunctor

functorについてはここが詳しい。下のほうにPDFも付いている。

functorは状態の付いた関数。C++では状態を保存するための複数のプライベート関数と関数を実行するためのオーバーロードされたオペレータ( )をともなうクラスとして実現できる。C++ではテンプレートと多態性を使ってカプセル化できる。

基底クラスで仮想関数として関数を提供するのだが、メンバー関数を"Call"のような関数とするかオーバーロードされたオペレータとするかは好みの問題。基底クラスからテンプレートの派生クラスを生成し、オブジェクトへのポインタとメンバー関数へのポインタをコンストラクタの中で初期化する。派生クラスでCall関数か( )オペレータをオーバーライドする。

functorのいいところは、関数を呼び出すときにオブジェクトへのポインタが必要ない、つまりクラスを意識する必要がなく、普通の関数として使えることだ。またC++の場合インライン化できるのでパフォーマンスもよい。

functorをどこで使うかというと、パラメータを推定するためにカルマンフィルタで尤度を最大化するときに使う。準ニュートン法(BFGS)で非線形最適化をするときに尤度関数をfunctorとして渡す。この3連休で早いとこ、このプログラムを仕上げたいよ。

国立に行ってきた

生まれて初めて国立の一橋大学に行ってきた。広い敷地に伝統を感じさせる校舎で欧米の大学の雰囲気。なんでわざわざ国立まで行ってきたかというと、神田のICS図書室では、卒業生は国立の附属図書館の図書の取り寄せができないから。どうしても読みたい本があったのよ。返却はICS図書室でもできる。下の写真が図書館。３階に行くとICS図書室にある移動式書架よりも数倍は巨大な書架に驚く。とりあえずいろいろと借りて帰る。

Pricing credit linked financial instruments / Bernd Schmid

Pricing derivative credit risk / Manuel Ammann

Optimal portfolios with stochastic interest rates and defaultable assets / Holger Kraft

Forecasting and hedging in the foreign exchange markets / Christian Ullrich

Sovereign default risk valuation / Jochen Andritzky

Interest rate dynamics, derivatives pricing, and risk management / Lin Chen

Default risk in bond and credit derivatives markets / Christoph Benkert

Advanced credit risk analysis / Cossin & Pirotte

Credit risk modeling using Exel and VBA / Loffler & Posch

An introduction to credit risk modeling / Bluhm, Overbeck & Wagner

図書館ではみんな必死に勉強している。おれも大学のときにもっと勉強すべきだったな。後悔先に立たず。

帰るときに入り口のガードマンが俺に「お疲れ様です」と声をかけてきたので、俺も「お疲れ様です」と応える。ちょっと前を歩いていた学生には声をかけなかったのに。明らかに俺をどこかの先生だと見ているな。たしかに先生ぽい風貌をしているとはよく言われるが・・・。

みんなの党の日銀法改正案はひどい

なんで日本の政治家は経済学や金融のイロハすらちゃんと勉強しないのかね？渡辺善美もひどいね。経済学的には無知だな。菅直人も経済学的には無知だが。

日本は経済学的には無知でも政党のリーダーになれて、経済・金融を語れる国なんですね。国が滅びるね。少なくとも国会議員になるにはアナリスト１次試験合格を義務付けたほうがいいのでは。

自民党、民主党もダメだけど、だからとってみんなの党もダメダメだな。経済・金融政策でまともな政党は出てこないのか。どこに投票すればいいの？

渡辺は「経済学の本を一冊も読んだことがない」と公言しているらしいけど、無責任すぎないか。政治家がそんなことを言うこと自体が信じられないが、経済・金融政策を語る前に、きちんと経済学を勉強すべきだろう。

日銀法改正案の問題の第一は、そもそも日銀の独立性を脅かすことだ。第二は不良債権を日銀に買わせて、政府が損失の補填をするとしていることだ。中央銀行が不良債権を買うべきではない。こんな議論が出てくること自体が信じられない。そんな中央銀行は世界中のどこにもない。世界の笑いものだよ。耳を疑うよ。

問題の第三はインフレ目標の設定だ。デフレは日銀のせいで、日銀ならデフレを終わらせられるという誤った認識をしている人が少なからずいるようだ。デフレで、政策金利が0.1％の日本で中央銀行がやれることはもうない。量的緩和をしてベースマネーを増やしても日銀の口座に貯まるばかりで、インフレにも円安にもならなかったではないか。

デフレなのは有効需要が不足しているからで、金融政策では有効需要を増やすことはできない。これはケインジアンでもDSGEでも同じ。有効需要が増えない限り、たとえなんらかの金融政策で一時的にインフレになったとしても（ならないとは思うが）、２％を超えてきたら利上げをするわけで、そうすると再びデフレに戻るだけだ。政策金利が乱高下するだけで有効需要が増えない限り結局デフレになる。中央銀行は行き過ぎたインフレを利上げで（不景気にすることによって）引き下げることはできるが、デフレをインフレにすることはできない。鯨に空を飛べといってもできない相談だ。

みんなの党の日銀法改正案は百害あって利はまったくない。ひどいものだ。

別に俺は日銀の味方をする気は全くないが、日銀や金融政策に対する初歩的な誤解が多すぎる。

公務員削減など、みんなの党には期待していたのだが、日銀法改正案を聞いて失望してしまった。経済・金融政策に関しては全く立案能力がない。

アローエースGC

74+72=146。どうも146が多いな。比較的フラットなコース。フェアウェイも広くて初心者にはやり易い。クラブハウスが伝統を感じさせる欧州風ないい感じ。

肩の痛みがなくなったので、思いっきり振れてうれしい。ドライバーは良いときは距離も満足。曲がることもなくなった。一方、突然アイアンが崩れる悪い癖。体重移動ができなくなる。なんで？

スペイン初優勝

(AP)

延長戦でイニエスタのゴール。明らかに体がでかいオランダに対しても自分たちのポゼッション・サッアーのスタイルを貫徹しての勝利。素晴らしい。最後に故障明けのフェルナンド・トレスまで投入。そこが基点になった。フェルナンド・トレスはまた足を痛めてしまった。シャビ、イニエスタと今年のスペインは才能豊かな選手が多い。スペインは大騒ぎだろうな。

『オレたちバブル入行組』 池井戸潤

池井戸潤の『オレたちバブル入行組』を読む。池井戸はオレとほぼ同世代。

「正直なところ、半沢は、銀行という組織にほとほと嫌気がさしていた。古色蒼然とした官僚体質。見かけをとりつくろうばかりで、根本的な改革はまったくといっていいほど進まぬ事なかれ主義。蔓延する保守的な体質に、箸の上げ下げにまでこだわる幼稚園さながらの管理体制。なんら特色ある経営方針を打ち出せぬ無能な役員たち。貸し渋りだなんだといわれつつも、世の中に納得できる説明ひとつしようとしない驕慢な体質・・・。

もうどうしようもないな、と思う。」

本当にどうしようもない。

運用開発杯@スパ袋田GC

第１回運用開発グループ・コンペをスパ袋田GCで開催した。昼飯つきで９２００円と安い。そのかわり、遠い。高速を降りてから延々と山道を走る。

フェアウェイがやや荒れたところがあった。また前日の雨で芝生がぶよぶよしていたところがあった。途中から雨も降り出した。山の上にあるコースで起伏が多い。グリーンもほとんどが斜めになっていてパットが難しい。

結局80+74=154だった。

終わった後の温泉は気持ちいい。帰りの高速で眠くなったので東海SAでまったりと休む。

論文を修正し再投稿

レフェリーコメントを踏まえた修正がようやく終了して、今日、論文を再投稿した。けっこう大変だったな。でも、修正したことによって明らかに前の論文よりは良くなっている。さすがレフェリー、ありがたいことです。これでダメだったらもうこの論文は諦めよう。他の仕事が手に付かなくなる。

前に注文していた『More money than God』がようやく届く。まだ読み始めてはいないのだが、ヘッジファンドについていろいろ書かれているので非常に楽しみ。こういうのを読んでモチベーションを上げていかないと、やってられないよ。