時系列分析のお勧め本のリストを作成しました。みなさんのお役に立てばうれしいです。
時系列分析の本は多くはないですが、それぞれ特徴があるので、ハミルトンを中心としつつ、自分の興味に合った本を読んでいけばいいのではないかと。サンプルコードがついていれば、より理解が深まります。
時系列分析なら、今でも北川源四郎『時系列解析プログラミング FORTRAN77』が最高だと思う。絶版ですが。改訂版の『時系列解析入門』でFORTRANのコードを省いてしまったのは残念。
この本のFortranのプログラムのライブラリをRを使って呼び出すパッケージを統計数理研究所が公表している。
『時系列解析プログラミング』にモンテカルロ・フィルタの章を追加して、FORTRANのコードを除いたもの。最近モンテカルロ・フィルタのコードを書くのに参考になった。
カルマン・フィルターの理論的説明としては優れている。
赤池先生の古典的名著。AIC誕生のきっかけになったセメント・キルンの制御についてまとめられています。Fortranのコードもついています。
2018年の本。Rで実装できます。カルマンフィルタだけでなくMCMCや粒子フィルタも。
これも2018年の本。RとStanで実装できます。
これもすごく良い本。絶版。STAMPのサンプルコードがネット上にあるはず。しかしAmazonの中古高過ぎでしょ。
北川の本をRで再現。
これもよい本。カルマンフィルタと非線形カルマンフィルタ。
VAR, Garch等。カルマンフィルタはなし。 S+FinMetricsは高くて個人では買えない。
VAR, Garch等。カルマンフィルタはなし。EViewsの学生向けなら個人でも買える。
1変量のARMAモデル等を丁寧に解説。入門にいいかも。
PcGiveはOx言語で書かれている。日本だとOxってあまり使われてないんですかね。
ITSMというソフトがついているけど、これも絶版ですねえ。
私は紙の本を買ったのだけれど、ネット上にPDFがある。
これも良い本。レジーム・スイッチング・モデルならこれ。GAUSSのコードが参考になる。
著者のウェブサイトにもGAUSSのコードが。
わりと有名な本。
国友直人、山本拓が翻訳。
さすがにちょっと古くなってきましたかね。
沖本先生の本、比較的新しくて評判がいいです。私はまだ持っていない。
個人的に、いろいろと参考になった本。谷崎久志氏のウエブサイトで印刷不可なpdfを読める。
私は持っていないのだけれど、ツイッターで紹介されました。
時系列分析の実務への応用例（１）
時系列分析の実務への応用例（２）。最後の章のAICの赤池弘次氏の「時系列解析の心構え」が味わい深い。
以上が時系列分析についての本のリストです。時系列モデルの選択に使われるAIC等の情報量規準についても何冊かあるのでご紹介します。
時系列モデルの選択で使われる情報量規準についての統計学の本。時系列分析の本ではない。
一般化した情報量基準についての統計学の本。時系列分析の本ではない。
情報量規準による統計解析の入門書。前の二冊より一般向けなので、これを先に読んだ方が理解が早いかも。
