時系列分析のお勧め本リスト

時系列分析のお勧め本のリストを作成しました。みなさんのお役に立てばうれしいです。

時系列分析の本は多くはないですが、それぞれ特徴があるので、ハミルトンを中心としつつ、自分の興味に合った本を読んでいけばいいのではないかと。サンプルコードがついていれば、より理解が深まります。

あと、洋書のpdf、なぜかまるまるネット上に落ちていることがあるので、ダメもとで探してみると見つかるかもです。

• 時系列解析プログラミング―FORTRAN77 (岩波コンピュータサイエンス)

時系列分析なら、今でも北川源四郎『時系列解析プログラミング FORTRAN77』が最高だと思う。絶版ですが。改訂版の『時系列解析入門』でFORTRANのコードを省いてしまったのは残念。

この本のFortranのプログラムのライブラリをRを使って呼び出すパッケージを統計数理研究所が公表している。

Time Series analysis with State Space model (統計数理研究所)

• 時系列解析入門

『時系列解析プログラミング』にモンテカルロ・フィルタの章を追加して、FORTRANのコードを除いたもの。最近モンテカルロ・フィルタのコードを書くのに参考になった。

• 時系列解析

時系列解析といえばこれが鉄板。ハミルトンの上下さえ押さえておけば十分ではある。

• 時系列解析の方法 (統計科学選書)

入門編的な本

カルマン・フィルター (システム・サイエンス・シリーズ) 

カルマン・フィルターの理論的説明としては優れている。

• ダイナミックシステムの統計的解析と制御 

赤池先生の古典的名著。AIC誕生のきっかけになったセメント・キルンの制御についてまとめられています。Fortranのコードもついています。 

• 『基礎からわかる時系列分析―Rで実践するカルマンフィルタ・MCMC・粒子フィルタ―』

2018年の本。Rで実装できます。カルマンフィルタだけでなくMCMCや粒子フィルタも。

• 『時系列分析と状態空間モデルの基礎：RとStanで学ぶ理論と実装』

これも2018年の本。RとStanで実装できます。

• 非線形カルマンフィルタ

Matlabのサンプルコードを出版社（朝倉書店）のウエブサイトでダウンロードできる。粒子（モンテカルロ）フィルタのコードを書くのに大変参考になった。お勧め。

• 状態空間モデリングによる時系列分析入門

これもすごく良い本。絶版。STAMPのサンプルコードがネット上にあるはず。しかしAmazonの中古高過ぎでしょ。

• ベイズ統計データ解析 (Rで学ぶデータサイエンス 3)

北川の本をRで再現。

• データ同化入門 (予測と発見の科学)

これもよい本。カルマンフィルタと非線形カルマンフィルタ。

• ファイナンス計量分析入門―S+Fin Metrics

VAR, Garch等。カルマンフィルタはなし。　S+FinMetricsは高くて個人では買えない。

• EViewsで学ぶ実証分析入門 応用編

VAR, Garch等。カルマンフィルタはなし。EViewsの学生向けなら個人でも買える。

• Rによる時系列分析入門

1変量のARMAモデル等を丁寧に解説。入門にいいかも。

• PcGiveによる時系列分析入門

PcGiveはOx言語で書かれている。日本だとOxってあまり使われてないんですかね。

• 入門 時系列解析と予測 

ITSMというソフトがついているけど、これも絶版ですねえ。

• Modeling Financial Time Series with S-PLUS

私は紙の本を買ったのだけれど、ネット上にPDFがある。

"Modelling Financial Time Series with S-PLUS" Zivot and Wang(2005)(pdf)

• Analysis of Financial Time Series

• State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications

これも良い本。レジーム・スイッチング・モデルならこれ。GAUSSのコードが参考になる。

著者のウェブサイトにもGAUSSのコードが。

• Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter

わりと有名な本。

• 時系列モデル入門

国友直人、山本拓が翻訳。

• 経済の時系列分析 (創文社現代経済学選書 2) 

さすがにちょっと古くなってきましたかね。

• 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)

沖本先生の本、比較的新しくて評判がいいです。私はまだ持っていない。

• 状態空間モデルの経済学への応用―可変パラメータ・モデルによる日米マクロ計量モデルの推定 

個人的に、いろいろと参考になった本。谷崎久志氏のウエブサイトで印刷不可なpdfを読める。

• Rによるベイジアン動的線型モデル 

私は持っていないのだけれど、ツイッターで紹介されました。

• 時系列解析の実際〈1〉 (統計科学選書)

時系列分析の実務への応用例（１）

• 時系列解析の実際〈2〉 (統計科学選書)

時系列分析の実務への応用例（２）。最後の章のAICの赤池弘次氏の「時系列解析の心構え」が味わい深い。

以上が時系列分析についての本のリストです。時系列モデルの選択に使われるAIC等の情報量規準についても何冊かあるのでご紹介します。

• 情報量統計学 (情報科学講座 A・5・4)

 

時系列モデルの選択で使われる情報量規準についての統計学の本。時系列分析の本ではない。

• 情報量規準 (シリーズ・予測と発見の科学)

一般化した情報量基準についての統計学の本。時系列分析の本ではない。

• 情報量規準による統計解析入門

情報量規準による統計解析の入門書。前の二冊より一般向けなので、これを先に読んだ方が理解が早いかも。