2017年7月16日日曜日

Rでクラスター分析

まず、Excelで各ファンドのリターン系列を作成し、テキストファイル(.txt)で保存。今回は一行目にファンド名のヘッダー。二行目以降にリターンの時系列を列(縦)方向。
 以下のRのコマンド。
> x=read.table("D:data2.txt",header=T,sep="\t")
> z=hclust(dist(t(x)))
> plot(z)

x=read.table("D:data2.txt",header=T,sep="\t") でテキストファイルの読み込み
z=hclust(dist(t(x))) でクラスター分析。t()で列データを転置。
plot(z)で図をプロット

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