2011年9月16日金曜日

1961年からの米国の日次のイールドカーブのデータ

これはありがたい。米国の1961年からの日次のイールドカーブのデータ。89MB注意。下のFRBのウェブサイトからダウンロードできます。

米国イールドカーブのデータ系列の作成法等の解説はこちら（PDF注意）

しかし、89MBのExcelファイルだなんて。圧縮すれば3MBなのに...
日銀も、日本のイールドカーブのデータを整備して提供してくれないかな...
今月は金利モデルとクレジット・スプレッド・モデルの開発に集中
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