2011年11月7日月曜日

行列指数関数の積分

債券のモデルを連続時間でモデル化してカルマンフィルタによる最尤法でパラメータ推定をすることがある。その場合、途中で行列指数関数の積分計算を何回も計算する必要があるが、この積分を行列指数関数で求めるテクニックがある。


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