動的計画法

動的計画法の勉強のために「経済学のための最適化理論入門」を読む。そこで紹介してあったルーエンバーガーの「動的システム入門」を図書館で取り寄せる。手に入りにくい本をすぐ読めるというのは大学院生ならではの夢のような特権ですな。

その他に動的計画法についての記述のある本、

　ダフィー「資産価格の理論」（春休みにきちんと読みたい）
　ディキシット「経済理論における最適化」
　Sutton and Barto 「強化学習」
　金谷「これなら分かる最適化数学」

Mertonの問題、投資と消費のモデルについては、木島「ファイナンス工学入門Ⅱ」の付録Aにも詳しい。