ハミルトン『時系列解析』の分析をRで一部再現するパッケージを試す

PDFと音楽のデータをPCからスマフォにコピーしているときに、昔ダウンロードして放置していた「RcompHam94」というRのパッケージを見つけた。これはJ.D.ハミルトンの名著『時系列解析』の一部のサンプルをRで再現するというものらしいので、早速試してみた。

まず以下のリンク先のzipファイルをPCの任意の場所に解凍しないでそのまま保存する。

http://dss.ucsd.edu/~jhamilto/RcompHam94_0.1.zip

ここではD:\sampleというフォルダに保存した。

 zipパッケージのなかにCompanion.pdfという解説のファイルがあるので参考にそれを開いておくと便利。表紙のタイトルは"An R Companion to James Hamilton's Time Series Analysis with R"。

zipファイルのdemoというフォルダの中をみると16個のRのデモ・プログラムがある。

まず、Rに「RcompHam94」のパッケージをインストールする。そのためRを立ち上げるときにアイコンの上で右クリックをして 「管理者として実行」を選ぶ。

Rを立ち上げたら、「パッケージ 」のメニューから「ローカルにあるzipファイルからのパッケージインストール」を選ぶ。

 保存しておいた「RcompHam94_0.1.zip」を選ぶ。

無事にパッケージがインストールされた。

デモを動かすにはコンソール画面で「demo(topic="p112",package="RcompHam94")」 と入力。topicはさっきのdemoのフォルダにあったRのプログラムの一つ。

デモ"p112"の実行画面。左が実行されたRのコマンドと出力結果。右が出力結果のグラフで上が自己相関係数、下が偏自己相関係数。

いくつか動かないサンプル・プログラムもあるので、時間のあるときに中身を詳しく調べてみたい。