多期間最適化

多期間最適化の手法は大きく分けると①動的計画法、②マルチンゲール・アプローチの２つがある。

　「投資機会が変動する場合の最適ポートフォリオについて」（本多1999）
　数理ファイナンス入門の5章（Pliska 2001)
　Optimal Portfolios の3章(Korn 1997)
　資産価格の理論の3章、9章(Duffie 1998)

を参照。

動的計画法を数値的に解くためには、

　Numerical Methods in Economicsの12章(Judd 1998)

を参照。この本の13章～15章は近似解を求めるための摂動法が述べられている。