イールドカーブ

３ファクターのイールドカーブのモデルを作りたいと思っているのだが、ファクターに何を選ぶか、短期金利のプロセスはどうか、などいろいろと決めなければいけないことがあって、考えがまとまらない。ノイズに相関をもたせる定式化も考える必要がある。普通のカルマンフィルタではなくて、モンテカルロフィルタかＭＣＭＣを使う必要があるのだろうな。
最終的にやりたいことは、レジームスイッチするマルチファクター・イールドカーブをＭＣＭＣで推定する。その中にグローバルで共通に変動する部分を持たせる。
時間もないが、がんばって作ろう。

Applied Optimal Estimationの４章にcorrelated process and measurement noiseが説明してあるので、よく読んで勉強しよう。どうも別の変数で置き換えるようだな。