2012年1月1日日曜日

金融数理の基礎 第12回

マルチンゲール
  • 無裁定条件の下での割り引き原資産価格
  • ヨーロピアン・オプションの価格
supermartingale
  • アメリカン・オプションの理論
submartingale
  • 信用リスクの誘導型モデル(強度モデル)
Doobの分解定理
Doob-Meyer分解(連続時間)

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