数理ファイナンスの実務への貢献が最も成功している分野のひとつが確率金利モデルですね。でも難しいですね。"Interest Rate Models -Theory and Practice" (Brigo and Mercurio)は定番の本ですが、量が多くて、初心者にはやや難しいですね。私の友人がBrigo and Mercurioよりも易しい本はないか、とつぶやいていたので、以下の本をお薦めしておきました。
"確率金利モデル" (神楽岡、鈴木）、
"Interest Rate Models: An Introduction" （Cairns）
"Term-Structure Models: A Graduate Course" （Filipovic）
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