上原ひろみのエネルギー

上原ひろみのPlace to beのコンサート評がNY Timesに載っている。ひろみには修論のBGMとして大変おせわになった。

好評なようでうれしい。アメリカ人からみてもあの演奏はenergeticらしく"piano dynamo", "generating electricity"と書いてあって微笑ましい。ライブで"BQE"をやられたらぶっ飛んでしまう。

JazzTime2月号の表紙にもなるそうで、大活躍ですね。

NY Timesを読んでいて、自分の英語力が落ちていることに気づく。ICSの2年間は英語力を維持することに割く時間が無かったから。英語をbrush upする必要があるな。

ICSでの勉強も終わるので、『アメリカでヘッジファンドをやる』という本来の夢を、（上原ひろみが実現したように）叶えていきたい。

上原ひろみはおまけのDVDの中のライブでPlace to beを弾きながら泣いていた。私はなんで泣いているのだろうと思った。でも、いまPlace to beを聞いているのだが、私も泣きそうになってきた。なぜかは分からない。そういえば、Perfumeも泣きながらポリリズムを踊っていたなぁ。なんだかせつない。

零戦～栄光と悲劇の航跡～

NHKのBShiの「零戦～栄光と悲劇の航跡～」を見て泣けてしまった。
子供の頃、飛行機が好きで飛行機の図鑑を毎日見ているうちに第2次世界大戦の戦闘機はすべて覚えてしまった（今でもほとんど覚えている）。

開発当初は文句なしに世界一の戦闘機。米軍が「ゼロ戦とはドッグファイトをするな」と命令するほど。でも、最後は爆弾をつけて神風特別攻撃隊に使われた（しんぷうと読むのが正式らしい）。開発したのは三菱重工。

ゼロ戦は美しい。それだけに爆弾を付けた姿は痛々しい。戦闘機が爆弾を付けるということは、戦闘を放棄することだ。開発した技術者たちが、特攻に使われると知ったときどんな気持ちだっただろうと思うと泣けてきた。

特攻機の護衛もゼロ戦。自分が特攻機に乗るか護衛機に乗るかは攻撃の前日に言われるらしい。「特攻機に乗るということは100％死ぬということ」だ。あした100％死ぬということを発狂せずに受け入れられるということが想像できない。

おれの田舎の隣の町に人間魚雷の回天の記念館があり、一度行ったことがある。回天も一度乗ると中から出られない。100％死ぬ。記念館には兵士が親にあてた手紙が展示してあり、泣けてくる。

神風にしろ、回天、桜花にしろ、今から思えば狂気の沙汰である。65年間、日本が戦争を避けてこれたことは本当にありがたいことだ。

NHKの番組の中で元米兵がいみじくも言っていたが、「日本は戦略を誤った」のだ。アメリカ軍は戦争のプロだったが、日本軍は戦争の素人だった。

しかし、戦争のプロのアメリカはいまだに戦争を続けているのだな。

まことに清清しい

9月の半ばに本格的に修論の準備を開始したので、完成まで4ヶ月半かかったことになる。書いている間、『終わったときの気分はどういうものだろうか』とずっと思っていた。実際に終わってみると、今日の天気のように実に清清しい。やれることはやりきったので、結果がどうであれ満足だ。

修論を優先するために藤田の金融数理を断念したのが心残り。でも、切るという判断は正しかった。切っていなかったら修論は間に合っていなかった。

写真は、倒したショッカーの怪人（ゲバコンドル？や蜘蛛男）を踏みつけていく仮面ライダー1号（アーティストカラー）。ちなみに、貰ったもので自分で買ったわけではない。

シュリーヴの『ファイナンスのための確率解析２』とダフィー、シングルトンの『クレジットリスク』を仮面ライダーのように完全制覇するのが当面の目標。『クレジットリスク』は『資産価格の理論』とずいぶん書きっぷりが違う。『資産価格の理論』がエッセンスを抽出しきったような感じで、ある意味さわやかなのに対して、『クレジットリスク』はあまり洗練されていない。クレジットというテーマのためか、シングルトンが絡んだためか？（シングルトンのEmpirical Dynamic Asset Pricingは非常に良い本だと思う。）

「価格付けモデルとして金融業界で用いられているモデルや、大学や研究所で学ばれているモデルはすべて、事実上、リスク中立確率に基づいている。...倒産リスクのある取引相手からのキャッシュフローであったとしても、将来キャッシュフローの市場価値を、割り引いたキャッシュフローのリスク中立確率のもとでの期待値として計算できる」

要旨も終了

とりあえず、要旨も終了した。文字通り、修論の削れるところを削っていって無理やり7枚に縮めた。CD-Rに修論と要旨のPDFを焼いた。『学位論文複製許諾書』と『提出論文寄贈用紙』も書いた。ということで、後は2月1日に忘れずに提出すればいい。ああ、すっきりした。

あとは、口述試験という最後の戦い。まあ、がんばります。

ICSの古いメールを整理していると、1年前に師匠に修論のことで質問したメールが残っていた。Campbellがなぜlogリターンを使うのか、という質問に師匠は「オイラー方程式をいかに取り扱いやすくするかがポイント」と今から思うと的確に指摘されていた。当時は何のことかさっぱり分からなかったものだ。出来るだけ生徒に自分で考えさせるという方針は当時から一貫してたのだなぁ。

修論が終わって、本の購入が爆発的に増加している。個人的に、今、クレジットリスクがマイブームなので、影の師匠とお慕いしている中川先生お勧めの本も購入してしまった。本に関する中川先生のチョイスには100％の信頼を置いている。

姫野カオルコの本も何冊か買った。『一人っ子はそれだけで病気だ』と誰かが言っていたと（それほど好きではない）村上春樹が書いていたと思う。自分と同様に、一人っ子でかぎっ子で子供の頃に激しい妄想癖があったとエッセイの中で姫野が述べており、自分と近いものを感じる。

統計科学の数理 第１２回 生存分析と信用リスク測定

ロジスティック回帰分析（特定時点までのイベント発生確率）、生存分析（イベント発生確率の期間構造）。デフォルト確率はパブリックな情報のモデルでも精度高い。累積デフォルト確率（時点ｔまでにデフォルトを起こす確率）、生存確率（時点ｔにおいて生存している確率）。

デフォルト確率の密度関数は時点ｔにおけるデフォルト確率の変化率。
条件付デフォルト確率（時点ｔまではデフォルトを起こさないが、その後時点ｓまでの間にデフォルトを起こす確率）
ハザード率は時点ｔにおいて生存している企業が次の瞬間に倒産する強度。

生存分析は、生存確率をモデル化しても、ハザード率をモデル化してもよいが、ハザード率の方が制約が緩く、楽。

比例ハザードモデル（リスク変数の影響が時間に依存しないと仮定）
ベースライン・ハザード（①パラメトリック｛指数分布、ワイブル分布｝、②ノンパラメトリック｛コックス回帰｝）

デフォルト時間が観測できないので最尤法が使えない。
尤度関数の一部だけ最大化する。
部分尤度関数のフィッシャー情報量。

マーティンゲール表現定理、マーティンゲール中心極限定理。

生存分析は「証券化と財務分析」「ファイナンシャル・リスク・マネージメント」でみっちりやったので、それの復習。

修論は、みなさん製本に回されたようでよかった。

製本に出す

出したよ、出したよ、製本に出しました！！。

ICSの窓口で製本の申込をした。「論文と概要のファイルの入ったCD-Romかフロッピーも忘れずに提出してくれ」と言われた。忘れそうだな。概要はこれから書くが7枚以内にまとめればいいだけなので簡単でしょ？(多分）。

皆さん、オリジナルのPDF（またはwordのファイル）は上書きしないように注意しましょうね。

ハード2冊、ソフト2冊で11860円。ちなみにKinko'sの印刷代が57×4で2800円。Kinko'sの出費は痛かったが、すごくきれいに印刷されていたのでうれしい。

髪は切れてよかったが、免許の更新は間抜けなことにあと2日後からだったので出来なかった。誕生日の1ヶ月前からなのね。

ゴルフは全くの初心者ですが、皆様よかったらお誘いください。

写真はICSの近くにある「一ツ橋」。昼間ICSに来ることが無かったので、今日、記念に撮っておいた。

終わった。フフフッ、すべては終わった。

さっき、Kinko'sに印刷の注文を出した。もう出しちゃった。もう変えられない。ああ、すべては終わったのだ。

長い戦いだったが、我々は最後まで戦いぬいたのだ。勝利は近い。

家のインクジェットでの印刷はさすがにしょぼかったので、Kinko'sできれいに印刷してもらうことにした。（しかし、Kinko'sって24時間やっているのね。すごい。）会社のレーザープリンタでもよかったのだが、月曜日に有給をとってしまっていたので、今さら出社するわけにもいかない。

明日は朝から忙しい。午前中に免許の更新にいって、昼にKinko's 市ヶ谷店で印刷を受け取って、ICSに製本の申込、4:30PM-6:00PMはBloombergの「もっと知りたいﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ（債券）」のセミナー。途中どこかで髪を切らないといけない。明日はさすがに、ゼミはないんだろうな。あるのかな。

ああ、遊びたい、遊びたい。今まで読みたくても読めなかった本がごまんとある。ゴルフも始めたい。とりあえずゴルフの本でも読むか・・・。しかし、仕事もたまりにたまっているからなぁ。

いよいよ修論を製本→解放

修論の第２稿の提出が大幅に遅れてしまった。師匠も忙しいようで「コメントは特にないので、自分で特に問題なしと判断したら製本に回してください」というコメントを頂いた。

少なくとも、”出すな”とは言われなかったので予定通り25日に製本に回そうと思う。それまでにできるだけ良くしないと。読めば読むほど間違いを発見するし、ページ数が増えていく。

製本に出してしまえば、とりあえずこのモヤモヤ感からは解放される　\(^o^)/
（おっと、提出までに概要を書かないといけないが・・・）

あ~、あれもしたい、これもしたい。

ポテチの手 ほ、ほしい・・・

ポテチが好きでファミリーサイズを一気食いしてしまう私。

なんで今までなかったんだろう。ポテチを食べながらだと本やPCのキーボードが汚れてしまう。でも、これがあれば大丈夫。これで700円なら即買いだな。6月まで待ち遠しい。

機能その1、NBCS(No Broken Clutch System)対象物破損防止クラッチ機構。
機能その2、NTTS(No Touch Table System)指先机上非接触機構。ポテトチップスをつまむ指先が机に触れないようになっていて衛生を保ちます。
機能その3、FECS(Finger Easy Cleaning System)簡易指先クリーニング機構。

カラーバリエーションは「うすしおカラー」「のりしおカラー」「コンソメカラー」の3種が用意され、食べるポテトチップスに合わせたコーディネートができるようになっています。価格はそれぞれ税込699円で、発売は2010年6月予定。

こういうのも、ちゃんと社内の商品開発会議をやるんだろうな。おもちゃの会社は夢があっていいね。

修論は、また間違いを発見してしまった。まるで地雷のようにミスが隠れている。

統計科学の数理 第11回 情報量基準

まずは、先週の回帰診断とモデル選択の残り。逐次選択法（変数増加法、変数減少法、変数増減法）。選択規準量（Marrows のCp、予測残差平方和、赤池情報量規準AIC、自由度修正決定係数）。自由度修正決定係数は真のモデルを外すことが多いので好きではない。 大上先生の一橋での修論のテーマは『情報量規準』だった。ということで、 情報量規準、カルバック－ライブラー情報量（ドイツの暗号解読の目的で開発されたらしい）、真のモデルが分からないのでこのままでは使いづらい。赤池は真の確率分布とモデルの確率分布との「距離」を測る尺度としてK-L情報量を用いることを提案した。データから平均対数尤度の有効な推定量を求めて、それをモデルの評価基準とする。対数尤度をパラメータの関数とみなして対数尤度関数と呼び、それを最大とするパラメータ推定値を最尤推定量とよぶ。 最大対数尤度は平均対数尤度の推定量としてバイアスをもつのでそのままではモデルの比較が出来ない。赤池はバイアスを補正することを考え、それがパラメータの数で近似できることを求めた。AICは構造がシンプルで使いやすいことから、その後広く使われることとなった。 AICはあくまで最尤推定法で求めたモデルの比較しか出来ない。ベイジアンならBIC、一般化されたGICなどがある。天才、竹内啓はTICをもとめ、それを雑誌の依頼原稿に書いた。彼は天才なのであまり原稿を書かなかった。書いていればもっと評価されただろう。 「ああ、AICね。カルバッック－ライブラー情報量を近似したものだよ」と、さらっと言えれば、「おおっ、この人、分かっている」となってかっこいい。 参考文献に小西・北川の『情報量基準』と坂本・石黒・北川の『情報量統計学』。随分前に両方読んだけど、当時はさっぱり分からなかったな。今読めば少しは分かりそう。 試験範囲は「回帰分析」のみ。来週は生存分析。最後はPC実習。 昨日はゼミだったが、おれは朝にメールで出したばかりだったし、寝不足でふらふらしたので休んだ。出た人には、読みやすさなどの注意があったそうだ。まあ、いまさら内容の書き直しを言われても時間がない。とりあえず、25日には出せそうな見通し。あと少しですべて終わる。終わらせよう。 「髪切りてぇ～」　（ホリケン風）

姫野カオルコの『受難』、『ツ、イ、ラ、ク』

修論の締め切りも近づいてきて、ここのところずっと修論ばかりやっている。ブログのネタもないですよ・・・。気分転換も兼ねて先週しなかったデグー、カメ、バルーンモーリーの掃除を一気にやる。

右の写真のゴミが浮いているように見えるのはバルーンモーリーの赤ちゃん。左は同じ水槽のエビ？。分かりにくいが木の枝の上に頭を下にしている。エビ？はエサのかすを掃除してくれるらしいということで子供が一緒に買ってきたもの。

ずっと修論をやっていると現実逃避したくなるので姫野カオルコの『受難』を買ってきてときどき現実逃避した。『受難』は米原万里の『打ちのめされるようなすごい本』のなかで薦められていた（彼女が『受難』の解説を書いている）ので興味を持った。どうも自分のなかで元アイドルでアーティストの新井カオルコとイメージがごっちゃになっていた（歳がバレルね）。

いやー、すごかった。これは小説でしか表現できない世界だな。テーマは「処女の悲しみ」とでも言えばいいのだろうか。こんなテーマの小説は今までなかったのではないだろうか。テーマも凄いが設定やスタイルもすごい。このテーマに迫るにはこういうスタイルしかないと思わせる。なんでこれに直木賞が与えられなかったのか疑問。

『受難』がおもしろかったので『ツ、イ、ラ、ク』も読んだ。『受難』とくらべるとはるかに普通の小説。地方の田舎が持つ独特の閉塞感はぼくも地方出身者なのでよく分かる。ただ、登場人物が多く視点がばらばらになるスタイルは姫野の良さを殺している気がした。

個人的には『受難』のほうが圧倒的におもしろかったが、一般の人には『ツ、イ、ラ、ク』の方が人気だろうな。表紙は『ツ、イ、ラ、ク』のほうが圧倒的にかわいい。

姫野カオルコ　公式サイト

【ご案内】三浦教授最終講義につきまして

ICSの精神的支柱、三浦先生が最終講義をされるそうです。おお、是非出なくては。『最終講義』って何だかドラマティックですね。

大橋先生からメッセージが来ていましたので、一部掲載します。

『在校生、卒業生のみなさま
既にご存じの方も多いかと思いますが、本年度末をもちまして三浦良造先生は御退官をなされます。
つきましては、2月20日土曜日に、「数理統計学と“金融工学”の中で」という題目で三浦先生の最終講義を予定しております。
当日の予定は最終調整中ですが、お昼すぎから最終講義を行い、その後、謝恩会を催す予定です。
場所については、最終講義は６階講義室、謝恩会は３階喫茶室の予定です。たくさんの方々のご出席をお待ち申し上げます。詳細が決まりましたら、改めてご連絡いたします。
現在、卒業生メーリングリストの整備が十分にできておりませんので、今回のご案内が行き届かないOBの方が多数いらっしゃると思われます。同期生など、卒業後にも連絡がとれている方々にも本メールを転送するなどして、最終講義の予定について情報共有できるように御助力頂けますよう、よろしくお願いいたします。』

６階講義室に入りきるのかな。


全く話は変わるが、JALが逝ってしまったなぁ。どなたか、ちょっと前に購入なさった方がいたような・・・。ちゃんと売り逃げられたのでしょうか？

『利食いは遅く、損切りは早く』は相場の鉄則です。うんうん。

統計科学の数理 第10回 重回帰分析：回帰診断とモデル選択

残差。ハット行列はＸの列ベクトルが張る部分空間への射影行列。Anscombeの４つの回帰直線。レバレッジ、ポテンシャル。マハラノビス距離。スチューデント化残差。外れ値。その観測値は影響度が高いinfluential。DFFITS。Cookの距離。

回帰診断：標準的仮定からの乖離と対処法
残差プロット。異分散。分散安定化変換。非線形性。Box-Cox変換（そういうことだったのね）。正規性の仮定。正規確率プロット。誤差間の相関。

モデル選択
多項式。多重共線性と変数選択。


無残に終わったプレ報告会の後で、日本の短期金利を一期間ずらさないといけないのにずらしていなかったことに気づいた。日本の短期金利は全ての分析で使っているので、結局全部のデータを推定しなおす羽目に。

〇｜￣｜_

３連休で修論を仕上げるどころか、再計算でつぶれてしまった。早いところ書き直して師匠に見てもらわないと25日に間に合わない。ICSのロゴが・・・。

日本の未来に危機感 野田秀樹

日経新聞の人間発見というコーナーの野田秀樹のインタビューが心に響いた。若い役者に対して言っているのだが、まるで自分にいわれている気がした。最近の日本人全体に一般化できる見方だと思う。

若い俳優と接する機会が多い。そこから垣間見える日本の未来に危うさを感じる。

『　いつのまに何が起きたのかな。若い人たちが自分の世界から出ようとしなくなった。自分が知っていることにしか興味がない。
　今の役者さんに圧倒的に多いのは、ただ待っている人。何か始めればいいのに、何もしない。それでいて自信がある。他人は自分に関心を持ってくれて当然と思いこんでいる。僕って〇〇じゃないですか、なんて言う。本来、舞台に立つ人間は「いたたまれない」から、そこにいるべきなんです。
　「永遠を垣間見る瞬間」を味わう。演劇は見たことも聞いたこともない世界へ連れ去ってくれるものです。なんとか、その力を取り戻したいのです。』

オレは生まれてからずっと『ただ待っている人』だったなぁ。このままだと死ぬときに悔いが残る。

プレ発表会 疲れました

人前で話すのが大の苦手。声は震え、目はうつろ。自分の声が緊張していると思う余計に緊張するという恐怖の悪循環。だんだん、自分が何を喋っているのか分からなくなってくる。これまで、「こうすれば人前でうまくしゃべれる」的な本を数冊買って読んだが、全く効果ないな。終わってからもしばらくは胃が痛かった。

計量系は第1講義室、財務系は第2講義室が多かったのに、なぜかオレだけ第2講義室で、すごいアウエー感があった。大師匠、師匠という、ＩＣＳの中では比較的癒し系の二人だったが、それでも関係なく緊張した。

最後、完全にテンパっていて、大師匠の質問に変なことを答えてしまった。
まあ、計量系の御大4人が最前列に陣取った第1講義室よりはよかったかも。

40ページは多すぎた。それは最初から分かっていた。どうせプレゼンの出来不出来では評価されないと思って、修論の仕上げの整理をかねて、多めに作りこんだのだった。

なんで、他のみんなは、あんな風にうまく喋れるのかな。今日聞いた中では、ダントツでオレの喋りが最下位だな。

まあ、修論がんばります。

１日で論文製本

ここだとできるらしい。

http://homepage3.nifty.com/-ogawa/

値段もICS経由で頼むのと変わらない。ただし予約が必要。即日仕上げというのもある。
オレの場合、あまり粘っても論文の内容の質はあまり変わりなさそうな気がする。

とりあえず、７日のプレ発表会の資料を今日中に仕上げて、それからどうするかを決めよう。

バルーンモーリーが出産

なんと、先日娘が買ってきたバルーンモーリーが出産したようだ。あいつ、妊娠してたのね。１０数匹の稚魚を確認。分かりにくいが、白い円の中がそのうちの一匹。

また、全然関係ないが、のだめで出てきた『弾き振り』を調べていると、のだめの作者のブログを発見した。

http://tomokoninomiya.cocolog-nifty.com/blog/

謹賀新年

皆様、明けましておめでとうございます。

近所の神社に初詣。

年末年始は江戸川乱歩の『孤島の鬼』と二ノ宮知子の『のだめカンタービレ』でリフレッシュ。『孤島の鬼』は筒井康隆の『悪と異端者』のなかで絶賛されていたので読んだ。筒井が

　》『孤島の鬼』のような凄いものが一生のうちに書けるだろうか。未だにわが生涯の目標のひとつだ。

というほどのものだから読まずにはいられない。ということで大晦日から元日にかけて一気に読んだ。いや～すごいですね。おどろおどろしい乱歩ワールド。傑作でしょう。ただ、読んでいる途中で、オレは前に読んだことがあるのではないかと思った。読んだことは完全に忘れているが、細かいプロットを覚えている。確かに諸戸道夫は 「同性愛的傾向のより強い明智小五郎」だな。

乱歩だけではドロドロしたままなので、それとは正反対の「のだめ」を読んでバランスをとった。

初詣の後は、初買い物。服を買うついでに、本屋によって新潮文庫の『江戸川乱歩傑作選』と角川ホラー文庫の『陰獣』を買う（陰獣の表紙はレジで少し恥ずかしい）。正月から乱歩というのもどうかと思うが、しばらく乱歩の世界を楽しみたい。「うつしよはゆめ、夜のゆめこそまこと」。

ついでに『理工系のための　解く！微分方程式』を買う。

今日からまた修論、パワポにとりかかる。今年は、いろいろな意味で勝負の年にしたい。