測度と積分、林のEconometrics

「測度と積分」と「Econometrics」をこれから定期的に精読することにする。

「測度と積分」は１章で、集合論、確率論でよく使われている数学記号や定義がまとめてあるので便利。

林の英語は読みやすい。モデルと推定手続きの違い。計量経済学では経済データは確率変数であると前提を置く。モデルとは経済データを生成しているであろう確率分布のある族。推定手続きとはモデルから、データを生成していると思われるある特別な分布を選ぶ、データに基づいたプロトコル。

計量経済学におけるほとんどの推定手続きはGMM推定原理の特殊化。例えばGMMを古典的線形回帰に適用すれば、結果的な推定手続きは計量経済学のも最も基礎的な推定手続きであるOLSである。