ブルームバーグのリスクモデル・セミナー、ICSの科目履修申込

ブルームバーグのALPHA新リスク分析セミナーに行ってきた。

バーラとの違いは市場βファクターがないこと、全体に透明なこと。

独自のファクターの組み込みはDO IT YOURSELFでって言っていたので、やろうと思えばできるんだろうな。おまけとして竹のボールペン、アメリカンなでかいメモ用紙、マウスパッドをくれた。

帰りにICSに寄って「金融数理の基礎」の科目履修の申込をした。2年前に取ったときは離散時間モデルのみで、集合論、測度論などには触れられなかった。これを機会に測度論を勉強したい。秋学期までに「測度と積分」を精読する。

林先生の計量経済学は今年は断念して来年に回す。1年半かけてEconometricsを精読する。

ついでに図書館によって本を借りる。

Interest rates, Exchange rates and world monetary policy (Floyd)

Exchange rate under East Asian Dollar Standard (McKinnon)

Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging (Bielecki and Rutkowski)

Modern pticing of interest-rate derivatives (Rebonato)

微分方程式入門(高橋陽一郎）