まだ、ちゃんと読んではいないのですが、この論文はコツコツ投資家の方は必読なのではないでしょうか。アカデミックな視点からドルコスト平均法を検証されたようです。リンク先のウェブサイトのフルテキストURLのところからPDFファイルをダウンロードできます。
「ドルコスト平均法を用いた投資の有効性の検証」(田路、笛田、2012)
それに対する肯定的な討論
「効果的な投資手法としての検証結果が示された」(吉野、2012) (PDF)
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金融工学、数理ファイナンス、計量経済学、機械学習の実務への応用。
2 件のコメント:
1993~95年頃のThe Journal of portfolio Managemntに詳しい文献があったような気がします。確かパフォーマンスを解析的に示していたような。それから数年前のファイナンス学会で立正大学の高見先生が発表されていました。予稿集をチェックされたらいかがでしょうか?
たごさくさん
どうもありがとうございます。今度、チェックします。
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