はじめてのルベーグ積分 寺澤順

丁寧な説明で、ルベーグ積分の最初の入門に最適

０章から４章まででルベーグ積分に必要な準備を、集合から外測度、測度、可測関数と丁寧に説明してくれています。ツァピンスキ、コップの「測度と積分」をいきなり読んでも難しいと感じたら、先にこの本を読めばいいと思います。数学のプロになる気はなくてファイナンスのために手っ取り早く測度とルベーグ積分を理解したいという人には最適だと思います。シュリーヴの「ファイナンスのための確率解析２」を読む前にもこれを読んでおけば、理解が深まると思います。