確率制御・動的計画法

私の修士論文のテーマは”多期間最適ポートフォリオ”で、当然ながら確率制御(Stochastic Control)や動的計画法(Dynamic Programming)の応用にも興味があったのだが、やや特殊なCampbell et. al.の理解に手間取って、Campbell et. al.で時間切れとなってしまった。

先日、小山の「経済数学教室８　ダイナミック・システム(下）」を本屋で立ち読みしていると動的計画法が出ていたので、もう一度きちんと勉強しておきたくなった。ICSの博士課程の人はKaratzas&ShreveのMethods of Mathematical Financeを読んでいるとツイッターでつぶやいていた。ただ、時間がないなあ。

ファイナンスへの応用としてはKornの"Optimal Portfolios"が良いと思う。また、確率制御自体についてはYong & Zhou "Stochastic Controls"、経済学への応用としてはAdda & Cooper "Dynamic Economics"、Judd "Numerical Methods in Economics"の12章など。