2013年10月21日月曜日

『構造方程式モデルと計量経済学』国友直人



「ここで一見すると統計学の応用としてごく自然な統計分析が経済学におけるごく標準的な説明と整合的でないことが、計量経済学の重要な出発点である」
後の計量分析に影響を与えた論文として次の二つを中心にいくつか上げてあります。
この論文はHayashiの「Econometrics」でも取り上げられています。
Bound、他(1995)は古典的な構造方程式モデルを用いて仮に標本数が非常に大きい場合であっても「説明変数・操作変数の説明力が弱いとき」、あるいは利用する「説明変数・操作変数の数が大きいとき」には、OLS、2SLSはともに大きなバイアスをもたらしうることを実験的に示した。





0 件のコメント: