状態空間モデルの経済学への応用、Nonlinear Filters 谷崎久志先生

谷崎久志先生のウェブサイト http://bit.ly/b2pJIL 状態空間モデルの経済学への応用、Nonlinear Filters、Computational Methods in Statistics and EconometricsなどのPDFが無料でDLできる（印刷不可）。

「状態空間モデルの経済学への応用」（絶版）は可変パラメータ・モデル（回帰モデルの回帰係数が時間とともに変化するイメージ）で日米のGDPや為替を分析。私が時系列分析に興味を持つきっかけとなった本。カルマンフィルタが何かもよくは知らなかったが、こういう分析がしてみたいと思った。

Nonlinear Filters(Tanizaki 1996)はまだ読んでいないが、モンテカルロ・フィルタ（パーティクル・フィルタ）やMCMCについても書かれている模様。印刷不可とはいえ、本のPDFをそのまま無料で公開している谷崎先生は太っ腹。