修論、統計科学の数理 第6回

修論は、とりあえず数値計算が終わって（といっても当初計画の半分）、あとは文章を書けばなんとか格好はつきそう。しかしギリギリだな。来年以降修士論文を書く人は早めに数値計算をすることを心よりお勧めします。夏休みに入ってからでは遅い。

数値計算が終わったので気が抜けてしまった。今日からまたがんばりたい。

統計科学の数理はMCMC法を概観。Data Augmentation (Tanner and Wong), Gibbs Sampling, Metropolis-Hasting（変なやつ）。Gibbs SamplingはMetropolis-Hastingsアルゴリズムで、常に推移が行われる場合に相当。

日本のMCMCの本は駄本が多いらしい。日本の本は危ない。数学を分かってない人が書いていると駄目。そのなかで豊田（2008）はベタに書いてあるが悪くないそうだ。この本は持っているがまだ読んでない。RにはMCMCの関数がそろっていて、１回授業でコンピュータ実習をやる。その他、ここには書けないような話もあった。

金融数理は残念ながら２週続けてパス。