連続時間のカルマンフィルタ３

状態のダイナミクスが確率金利モデルのように連続時間で定式化されているときに、カルマンフィルタの推移方程式をどう書き下せば良いのか悩んでいたのだが、ようやく分かってきた。

前から持っていて読んでいたLemkeの"Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework"の8章にちゃんと書いてあった（覚えていなかった）。

『連続時間モデルの場合、困難なのはファクター過程のSDEから、離散時間の推移方程式に変換することである。SDEを離散化する必要がある。

基本的にはSDEを解いてX(t+1)がX(t)で表現できるように定式化すればいい。

個人的にこの"Lecture notes in economics and mathematical systems"というシリーズ（たぶんドイツのSpringerが出しているのだと思う）は好き。ただ、どれも値段が高いのが難点。