カルマンフィルタによるトレンド推定プログラム in C++

北川の『時系列解析入門』は昔の『時系列解析プログラミング』にモンテカルロ・フィルタの章を加えて、そのかわりにFortranのサンプル・コードのページを除いたもの（ちなみにサンプル・コードは今でも統計数理研究所の著者のウェブに公開されているはず）。俺が持っている『時系列解析プログラミング』は使いすぎてもうボロボロになっている。このFortranのコードをPascal(Delphi)に移植しながら、時系列分析に目覚めていったのだった。随分昔にPascalに移植したのでもう忘れていて、今回C++に移植しなおすことにした。

後ろに準ニュートン法の最適化プログラムも載っているのだが、めんどうくさいのでそこは『Numerical Recipes』の準ニュートン法dfpminを使うことにする。ついでにLU分解などのコードも『Numerical Recipes』のものを使う。『Numerical Recipes』はFunctorを使っているので、最初は使い方がさっぱり分からなかったのだが、Functorの使い方も勉強したので今は分かる。

ちなみに『Numerical Recipes』は少し高くてもCD-ROM付きのものを買うべき。１版のC,２版のC++のレシピーのコードとその使い方のexampleコードが付いている（残念ながら第３版のexampleコードは付いていないが１版、２版のexampleを見れば使い方は分かる）し、Fortran版、Pascal版のレシピー・コードも付いている。第３版のコードは随分と洗練されている。

最適化に関しては茨木、他の『最適化プログラミング』もお奨めだが、こちらも絶版で中古も高い値が付いている。