統計科学の数理 第10回 重回帰分析

8Fのオープンスペースで修論製本のサンプルを見てきた。ICSのロゴ入りのハードカバーはかなり「かっこいい」。自分の分も作ろうかな。25日だと1冊で5250円、2冊だと一冊当たり3990円。まあ、いらないか。

口述試験のスケジュールも決まるし、プレ発表会も近づいて、ICSでの生活が終わろうとしていることがリアルに感じられてきた（終わって欲しい・・・）。

今年の授業は今日で終わり。重回帰分析。回帰分析をベクトルと行列に変えただけ。最小2乗推定量の求め方は①微分による方法、②射影を用いる方法の２通りある。重回帰モデルの仮説検定、重相関係数、F検定、分散分析、個々の回帰係数に関する検定と信頼区間、多重共線性。「現実には厳密な共線性が成り立つことは少なく、余分なダミー変数を入れた場合に起こる」。

分散増幅因子(variance inflation factor, VIF)は、初めて知った。「VIF>10の場合は多重共線性の疑いあり、という提案の理論的根拠は薄い」。