統計科学の数理 中間試験

問題１：ベルヌーイ分布の最尤推定、問題２：指数分布の確率分布と最尤推定、問題３：仮説検定と検出力関数、第2種の過誤の条件を満たす標本数。

特にひねったところもなく、クラスノートと宿題をほぼそのまま書けばいいようになっていたと思う。持ち込み可なのはありがたい。この歳になるとなかなか覚えられない。

一方で、金融数理は履修登録を取り下げた。「悔しいです（ザブングル風）」。その分、修論をがんばりたい。

師匠は先週提出した修論を3人分しか読まれていなくて、俺の分は来週コメントするとのこと。来週までにカルマンフィルタによるパラメータ推定を終わらせたい。EViewsでやろうとしているのだが、使い方を調べながらやるのでもどかしい。アフィン・イールドカーブのモデルを拡張した形なので各満期の金利が状態変数である短期金利とインフレ率のアフィン型になっている。特に定数項が複雑なのでC++で自分で全部書いたほうが結局は早いかもしれない。悩ましいところです。1月の発表用資料も作れとのこと。

写真は丸の内イルミネーション2009。仲通りがシャンパンゴールドに輝いていてきれいです。12月ですね。

スペインはゴリゴリのカトリック国だが、街を電飾で飾るようなことはない。クリスマスは親戚どうしが集まって歌を歌う程度で比較的質素だ。日本のクリスマスのほうがはるかにイベント色が強い。日本のクリスマスがどういう経緯で今のようになったのかは興味深い問題だが、日本のクリスマスの雰囲気は、これはこれで嫌いではない。ただ、街中がカップルだらけになるので、彼女のいない男どもにはやや辛い時期となる。