債券、クレジット・リスク関連の本

イールドブックのセミナーで缶詰になっていたころ、気分転換に丸善まで立ち読みに行き、何冊か本を買った。そのうちの一冊が上の本。中川先生のブログで指摘されていて気づいたのだが、「師匠」が訳されていた。全く気づかなかったな。師匠は最近、精力的に訳されている印象。

この本は、もともとは今は無きリーマン（現在は買収されてバークレイズ）の債券のクオンツ分析チームのレポートを本にまとめたもの（翻訳はその抄訳）。前から英語版の存在は知っていたが、買うほどではないかなと購入は見送っていた。ちなみにリーマン（バークレイズ）の債券ツールは"POINT"という。

それなのに今回、翻訳を買ったのは、今後、債券、クレジット・モデルの開発が本格化するので、実務界のアプローチも知っておいたほうがいいと思ったからだ。他にいいと思った本は、シューンブッハーの『クレジット・デリバティブ』と、同じく中川先生が授業中に推薦していた菅野正泰さんの『信用リスク評価の実務』。


菅野さんはICSで修士をとられたあと、京都大学大学院で博士をとられて神奈川大学准教授になられた。前は新日本監査で働かれていたようだ。この本は、非常に説明が分かりやすい。

あとは木島、青沼、長山らの『クレジット・リスク』と楠岡、青沼、中川先生の『クレジット・リスク・モデル』も手に入れた。

青沼先生には、今の社長との縁で、当社で勉強会を開いていただいた。中川先生と書いた本の中では、最適化ツールのNuOPTをぶん回していたと授業中に中川先生がおっしゃっていた。青沼先生は東大の大学院のとき中川先生と一緒だったのかな。温厚な、素晴らしい方です。