統計科学の数理 答案返却

統計科学の数理の試験の答案が返却されたので、久しぶりにＩＣＳに行く。写真は三浦先生が絶対潰すなと言い残していった８階のオープンスペース。入学前の面接試験のときも、修論の口述試験のときもここで待たされたので、印象深い。８階には教授陣の部屋があるのだが、大師匠の部屋を除いて全て電気が消えていた。

統計科学の数理は「落としようがない」と言いながら、結構間違えていて恥ずかしい。あんまり偉そうなことを言うべきではないな。

会社は３月ということで来期の施策の打ち合わせが多いのだが、来期は『クレジット・リスク』のモデルをやりたいと言っていたところ、紆余曲折を経て『クレジット・リスク・モデル』をやることになった。ということで、ICSの図書館に寄ってクレジット・リスク関連の本を持てるだけ借りて帰った。

俺のイメージでは、クレジット・リスクのモデルは無裁定の概念を利用した期間構造モデルをスプレッドの期間構造に拡張するというものだけれど、それでいいのか？　クレジットは今までノータッチだったので、一から勉強することになるなあ。とりあえずダフィー＆シングルトンの『クレジット・リスク』の全体に目を通そう。マートンのモデルが構造型と呼ばれるのに対してダフィーらのモデルは誘導型と呼ばれるらしい。あるいは強度(intensity)モデルとも。中村先生や中川先生の授業で聞いたような。クラスノートを読み返してみよう。

修了者の発表は来週あたりなのかな？