シュリーヴのModel Riskに関する短いエッセイ

一橋大学大学院国際企業戦略研究科　金融戦略・経営財務コースの『平成21年度修士論文（優秀論文）発表会』が開催されます。

くわしくはこちら。

影の師匠、中川先生もブログで「胸を張って修論の成果を発表していただきたいと思います。」とおっしゃっているので、頑張って胸を張ろう。

「修論を手直しすれば学会誌に投稿することも可能な場合もあると思います。修論をもっと深めて学会誌に論文投稿したいと考えている方は、指導教員に一度相談してみてはどうでしょうか。 」

うーむ。考えてみるか。



Steven ShreveのウェブサイトでModel Riskに関する短いエッセイを発見したが、面白かった。リンクはこちら。

サブプライム危機と金融工学の関係について考察してある。ガウシアン・コピュラのモデルとしての限界等についても述べてある。

上の写真がシュリーヴ。勝手に痩せた金髪のフランス人のイメージを持っていたが、実際はスーパーマリオだった（ドイツ人？）。

シュリーヴ２の７章「エキゾチック・オプション」に目を通したが、殆ど頭に残っていないな。