Barclaysの債券クオンツ・セミナー

今日は、Barclaysの債券クオンツ・セミナーに行く。場所は三越前のマンダリン・オリエンタル。BarclaysのQuantitative Portfolio Strategy GroupのDynkin, Phelpsらの書いた本を本多先生が『債券ポートフォリオの計量分析』として翻訳されたことから、最初に本多先生が挨拶。この本が一人に一冊配られた。実は、この本、こないだ買ったばかりなのだが・・・。終わった後も配っていたので、会社用にもう一冊もらう。

内容はDTS(Duration times Spread）を使ったリスク分析、トラッキングエラー、最適化、流動性リスク、信用リスクなど。どちらかというと実務よりの話。いくつか参考になった。ICSの同期も二人来ていた。終わったあとの懇親会で本多先生に挨拶をしておく。ついでに名刺ももらう。本多先生の名刺は初めていただいた。ICSのロゴの色が緑だった。５色くらいバリエーションがあるらしい。

住友信託の根元誠一郎さんもお話された。