投稿用論文、 Northfield

投稿用論文を師匠にメールで送っていたところ、赤でたくさんコメントしていただいたものが帰ってきた。修論のときよりも細かいです（笑）。さっそく書き直して送りなおそう。新学期が始まったばかりでお忙しいなか、まことにありがたいことです。

Factsetという金融データ・ベンダーのリスク管理ツールとしてNorthfieldのツールを当社でプレゼンしてもらったところICSで科目履修されていたNさんだった。ビジネスでICS関係者とお会いするのは俺がICSに行きだしてからは、初めてだ(ICSに行く前にはEさんにお会いした）。早速名刺交換する。Northfieldのツールの特徴は大規模なデータに対応していること、債券の信用リスクのファクターに株のファクターと共通のものを使うこと、グローバル・イールドカーブという概念を使うことなど。

自分の勉強は木島のクレジット・リスクの5章、シュリーヴ２の1章などを読む。シュリーヴ２は練習問題もやることにした。なかなか難しい。木島の本は分かりやすい。

20日のバークレイズの債券クオンツ・セミナーで師匠も話されるということなので参加することにした。師匠が訳された「債券ポートフォリオの計量分析」のからみのようだ。著者のレヴ・ディンキンなどがメインで喋るらしい。「債券ポートフォリオの計量分析」も早く読みたい。