カルマンフィルタのプログラムのバグを修正

カルマンフィルタのパラメータを準ニュートン法の最適化のプロシージャーに渡すところにバグがあったのを発見して、修正した。どうもおかしいと思っていた。

普段は、私のブログは200くらいのページビューなのだが、今日はなぜか700くらいに増えていた。なにかまずいことでも書いたかなと心配していたが、どうやら有名なブロガーの方が私のブログを紹介してくださったらしい。ありがとうございます。ツイツターのフォロワーもFX系の人などが急に増えておかしいなと思っていた。

株式、債券、為替を比べると、為替で儲けるのが一番難しい。株式、債券は資産価格であり、まがりなりにも理論価格を計算できるのに対し、為替は交換レートであるから、理論的な水準というのを求めにくい。でも、ちゃんとしたマクロモデルとデリバティブ、損切りプログラムを組み合わせることで儲けることは可能だと思っている。10月以降は為替のモデルを開発したい。