カルマンフィルタと準ニュートン法 in C++ 完成

ようやくカルマンフィルタと非線形最適化（準ニュートン法）のプログラムが完成した。これで楽園の入り口に入れたというところ。まあ、カルマンフィルタは北川の12章、準ニュートン法は茨木、福島の6章をC++に移植しただけなわけだけれど。本当は、これを修論で使いたかったのだけれど、時間が足りなくて断念していた。これからは、このプログラムをもとに、ばんばん実証分析をしていきたい。

推定結果をACCESSのテーブルに吐き出すところで予定外に手間取ってしまった。もとのテーブルの項目名に"DATE"を使っていたために、データの更新ができなくなっていた。原因をさぐるのに、数時間も無駄に費やしてしまった。項目名を"DATE1"に変えたら、ちゃんとupdateできた。

原系列を2次のトレンドと1次のARでモデル化して推定している。パラメータは準ニュートン法を使って尤度を最大化する最尤法で求めた。