金融数理 2回目（10月8日）

ランダムウォークの基本的性質。平均、分散、独立増分性。条件付期待値。モーメント母関数。ガンマ関数、ベータ関数。相変わらず、猛烈な速さで板書していく。

「昨日の日経平均と今日の日経平均は独立ではないから。昨日30000円で今日100円ということはないから。差分やリターンが独立とはいえる。」
「これだけは言って欲しくない。『独立している』とは言わないから。『独立』だから・・・」

やっぱり、毎年言っているんだな・・・。さすがに2回目だとなんとかついていけそうだな。
と、油断していると「今年はTAもいないので、宿題は出さない。その代わりに、今書いている本の原稿を渡すから自習してもらって隔週で小テストをする・・・」　エ～ッ・・・。

うーん、楽になるのかならないのかよく分からん。どうせ同じような宿題だろうと高をくくっていたのだが。

写真は金融数理のclassroom3に通じる6Fの廊下。こうしてみると普通のオフィス・ビルに見える。