統計科学の数理 第３回

データと標本分布

階層モデルと混合分布、プロビット、ロジット、格付けモデルは最尤推定よりMCMCの方が簡単、標本分布、独立確率変数、独立な確率変数の和、正規確率変数の関数、対数の法則、中心極限定理(証明はめんどうくさい）、離散分布の近似、ｔ分布、F分布、パーセント点、順序統計量、標本平均と標本分布

修論は、とりあえず日本の株と債券データでCampbellのモデルがγ=1のときちゃんと収束した。とりあえず一安心。しかしややこしい。γ=1以外のときは収束しない。

この勢いでBrennan and Xiaのモデルもやってしまおう。

修論が当初の予定より大幅に遅れているので、金融数理を断念するかどうか迷う。